Estudo de testes para tendência em Séries Temporais.

Resumo

A metodologia de séries temporais é uma importante ferramenta quando se utiliza dados ao longo do tempo. A série temporal pode ser composta pelas componentes tendência (T_t), sazonalidade (S_t) e o erro aleatório (a_t). Nesse sentido, este trabalho tem como objetivo estudar os testes utilizados para analisar a componente tendência, os quais foram: Pettitt, Run, Mann-Kendall, Cox-Stuart e os testes de raiz unitária (Dickey-Fuller, Dickey-Fuller Aumentado e Zivot e Andrews), dado que existe discrepância entre os resultados dos testes encontrados na literatura. As quatro séries analisadas foram a temperatura máxima na cidade de Lavras, taxa de desemprego na Região Metropolitana de São Paulo (RMSP), Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) e o Produto Interno Bruto (PIB) nominal do Brasil. Verificou-se que os testes de raiz unitária apresentaram resultados análogos em relação à presença da tendência estocástica para todas as séries. Além disso, o ponto de mudança do teste de Pettitt divergiu de todas as quebras estruturais encontradas através do teste de Zivot e Andrews, exceto em relação à série do PIB. Portanto, constatou-se que os testes de tendência divergiram entre si, obtendo resultados similares somente em relação à série de desemprego.